9月5日下午，林深的辦公室里，數(shù)據(jù)部的實(shí)習(xí)生蘇晴抱著一摞文件夾敲門進(jìn)來。

“林總監(jiān)，這是您要的2016年1-8月小票打板數(shù)據(jù)匯總，還有昨天的輿情分析報(bào)告?！?br>
蘇晴把文件夾放在林深的工作臺(tái)上，聲音輕輕的，帶著剛?cè)肼毑痪玫木兄?jǐn)。

她穿著白色的T恤和牛仔褲，頭發(fā)扎成馬尾，臉上帶著點(diǎn)嬰兒肥，眼睛卻很亮，看向屏幕時(shí)，會(huì)不自覺地微微瞇起，像在認(rèn)真捕捉每一個(gè)數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)。

林深抬頭笑了笑，接過文件夾：“辛苦你了，蘇晴。

昨天讓你加的‘水軍賬號(hào)識(shí)別維度’，加上了嗎？”

“加上了！”

蘇晴立刻點(diǎn)頭，語氣里帶著點(diǎn)小驕傲，“我按照您說的，把‘注冊時(shí)間＜1個(gè)月、每天發(fā)帖超10條、IP地址集中在同一區(qū)域’的賬號(hào)標(biāo)記為高風(fēng)險(xiǎn)水軍，然后剔除了這些賬號(hào)發(fā)的輿情內(nèi)容，重新計(jì)算了正面率。

您看這份報(bào)告的第3頁，天澤科技的輿情正面率從原來的65%降到了42%，主要是水軍在刷‘妖股連板’的帖子?！?br>
林深翻開報(bào)告第3頁，果然看到紅色的修正后數(shù)據(jù)，旁邊還附著水軍賬號(hào)的樣本截圖。

他滿意地點(diǎn)點(diǎn)頭：“做得很細(xì)致。

輿情數(shù)據(jù)是星圖1.0的重要輸入項(xiàng)，水軍刷的假消息最容易誤導(dǎo)模型，以后每天都要這么核對，有異常立刻報(bào)給我?！?br>
“好的，林總監(jiān)！”

蘇晴用力點(diǎn)頭，又補(bǔ)充了一句，“我今天早上還發(fā)現(xiàn)，有個(gè)叫‘漲停先鋒888’的賬號(hào)，在三個(gè)股吧里同時(shí)發(fā)天澤科技的看漲帖，IP地址都是**溫州，應(yīng)該是游資的托，我己經(jīng)把這個(gè)賬號(hào)加入了黑名單?！?br>
林深抬了抬眉，有些意外。

蘇晴是兩個(gè)月前入職的實(shí)習(xí)生，學(xué)的是統(tǒng)計(jì)學(xué)，原本安排在數(shù)據(jù)部做基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)錄入，后來因?yàn)閷浨榉治龊苊舾校凰{(diào)到了星圖團(tuán)隊(duì)做數(shù)據(jù)清洗。

沒想到這小姑娘不僅認(rèn)真，還很有自己的想法。

“不錯(cuò)，觀察得很仔細(xì)?！?br>
林深夸贊道，“天澤科技這票最近熱度太高，游資肯定在找接盤俠，咱們的模型絕對不能碰。

你把這個(gè)賬號(hào)的信息同步給風(fēng)控部，讓他們也重點(diǎn)盯一下?！?br>
“好！”

蘇晴答應(yīng)著，卻沒立刻走，而是看著林深屏幕上的星圖1.0回測曲線，小聲問：“林總監(jiān)，咱們這個(gè)模型連續(xù)三個(gè)月勝率91%，是不是己經(jīng)到極限了呀？

我之前看行業(yè)報(bào)告，說打板策略的勝率能到80%就很不錯(cuò)了?！?br>
林深笑了笑，指著屏幕上的曲線：“其實(shí)91%的勝率，不是靠‘賭’出來的，是靠‘篩’。

你看，我們首先把市值超過80億、換手率低于8%的標(biāo)的全剔除，這就過濾了70%的低活性標(biāo)的；然后通過盤口數(shù)據(jù)篩選‘封單穩(wěn)定、委托隊(duì)列無斷層’的票，又篩掉20%；最后再用輿情數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（凈利潤增速＞0）做最后一輪過濾，剩下的10%標(biāo)的，本身就是低風(fēng)險(xiǎn)高收益的，勝率自然就高了?！?br>
他頓了頓，又點(diǎn)開一個(gè)表格：“而且我們的止損機(jī)制很嚴(yán)格，一旦封單量驟降超過30%，或者股價(jià)跌破當(dāng)日均價(jià)的2%，立刻觸發(fā)止損，絕不戀戰(zhàn)。

7月份有次‘彩虹精化’炸板，我們0.5秒就止損了，只虧了0.8%，要是換別的團(tuán)隊(duì)，可能就扛著等反彈，最后虧5%以上?！?br>
蘇晴聽得眼睛發(fā)亮：“原來是這樣！

我還以為是模型的算法特別厲害呢，沒想到篩選環(huán)節(jié)這么重要?！?br>
“算法是骨架，數(shù)據(jù)篩選是血肉，缺一不可?！?br>
林深合上文件夾，“對了，下周星圖1.0的實(shí)盤資金要提到1億，你跟數(shù)據(jù)部說一下，每天的數(shù)據(jù)匯總要提前半小時(shí)交，避免耽誤開盤前的模型校準(zhǔn)?！?br>
“好的，我馬上跟部長說！”

蘇晴說完，抱著空文件夾轉(zhuǎn)身離開，走到門口時(shí)，又回頭看了一眼林深的屏幕——那上面的回測曲線像一條平穩(wěn)向上的綠色河流，帶著讓人安心的力量。

她心里默默想：跟著林總監(jiān)做星圖，肯定能學(xué)到很多東西。

蘇晴走后，林深打開了實(shí)盤交易系統(tǒng)，查看上午的交易記錄。

星圖1.0上午觸發(fā)了3次打板信號(hào)，分別是“華測檢測先導(dǎo)智能”和“鼎龍股份”，都是市值50億左右的小票，封單量穩(wěn)定，目前都處于漲停狀態(tài)，浮盈合計(jì)120萬。

“還算順利。”

林深松了口氣，端起保溫杯喝了口茶。

他靠在椅背上，閉上眼睛，腦子里過了一遍星圖1.0的整個(gè)邏輯鏈條——從數(shù)據(jù)采集（盤口、輿情、財(cái)務(wù)），到因子計(jì)算（盤口異動(dòng)、情緒熱度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分），再到信號(hào)觸發(fā)和止損機(jī)制，每一步都像刻在腦子里一樣清晰。

這三年，他幾乎把所有時(shí)間都花在了星途上。

剛加入銳科時(shí)，公司的量化團(tuán)隊(duì)還在做簡單的均線策略，收益不穩(wěn)定，被股東罵了好幾次。

是他主動(dòng)提出做打板模型，每天泡在交易所的公開數(shù)據(jù)里，熬了半年才做出星圖1.0的雛形，又花了一年時(shí)間迭代優(yōu)化，才有了現(xiàn)在的成績。

“再穩(wěn)定半年，就申請把模型升級(jí)到2.0，加入更多跨市場因子?！?br>
林深心里盤算著，手指在桌面上輕輕敲著節(jié)奏。

他對物質(zhì)沒什么追求，唯一的執(zhí)念就是把星圖做成行業(yè)里最頂尖的打板模型，讓銳科的量化團(tuán)隊(duì)真正站穩(wěn)腳跟。

就在這時(shí)，辦公室的門被推開了，張濤走了進(jìn)來，身后跟著助理小陳。

“林深，忙著呢？”

張濤笑著走到工作臺(tái)旁，目光落在屏幕上的交易記錄上，“上午這三筆不錯(cuò)啊，都封板了?！?br>
“張總?！?br>
林深站起身，“剛看完上午的記錄，目前浮盈還可以?！?br>
“不止是‘還可以’?！?br>
張濤拍了拍他的肩膀，語氣親昵，“你這星圖1.0，可是幫我解決了大問題。

昨天股東開會(huì)，還問我什么時(shí)候能把量化規(guī)模提上去，我跟他們說，有林深在，年底前做到2億規(guī)模沒問題！”

林深笑了笑：“還是靠公司的支持，數(shù)據(jù)部和風(fēng)控部都配合得很好。”

“支持肯定給你最大的支持。”

張濤話鋒一轉(zhuǎn)，目光落在屏幕右上角的參數(shù)配置按鈕上，“對了，林深，我剛才跟小陳聊，他說星圖1.0的‘追漲閾值’是不是有點(diǎn)太保守了？

現(xiàn)在市場上小票這么活躍，稍微調(diào)低一點(diǎn)，是不是能多抓點(diǎn)機(jī)會(huì)？”

林深心里咯噔一下，果然是為了追漲閾值的事。

他立刻解釋：“張總，追漲閾值0.6%是經(jīng)過1000多次回測確定的，一旦調(diào)低，炸板風(fēng)險(xiǎn)會(huì)上升很多。

比如調(diào)到0.5%，回測顯示勝率會(huì)降到82%，最大回撤會(huì)超過5%，不符合我們的風(fēng)險(xiǎn)控制要求?！?br>
“82%也不低啊。”

張濤皺了皺眉，語氣里帶了點(diǎn)不以為然，“現(xiàn)在市場行情好，游資封板都很堅(jiān)決，哪有那么多炸板的？

而且股東要的是收益，不是死守著91%的勝率。

你想啊，資金從5000萬提到1億，要是能多抓10%的機(jī)會(huì)，每個(gè)月能多賺多少錢？”

林深急了：“張總，風(fēng)險(xiǎn)不能只看行情好的時(shí)候。

萬一遇到游資砸盤，比如上次天澤科技，要是我們用0.5%的閾值追漲，很可能會(huì)被套在高位，到時(shí)候不僅賺不到錢，還得虧本金?！?br>
“天澤科技那是個(gè)例?！?br>
張濤擺了擺手，語氣強(qiáng)硬了幾分，“我己經(jīng)讓小陳跟數(shù)據(jù)部對接了，他們說最近的封板率都在85%以上，調(diào)低閾值沒問題。

這樣，你先把追漲閾值調(diào)到0.5%，試一周，要是效果不好，再調(diào)回來，怎么樣？”

林深愣住了。

張濤竟然己經(jīng)讓小陳跟數(shù)據(jù)部對接了？

而且還首接定了調(diào)整后的數(shù)值？

他張了張嘴，想再反駁，卻看到張濤的眼神里帶著不容置疑的堅(jiān)決，旁邊的小陳也低著頭，不敢看他。

“張總，模型的參數(shù)修改需要經(jīng)過嚴(yán)格的回測和風(fēng)控審核，不能這么隨意……”林深的聲音有點(diǎn)干。

“審核什么？

我是CEO，我說了算！”

張濤的臉色沉了下來，“林深，我知道你對模型上心，但也要顧全公司的整體利益。

股東等著看收益，你總不能讓我拿著91%的勝率，卻賺不到錢吧？

就這么定了，明天開盤前，把閾值調(diào)到0.5%，小陳會(huì)盯著這件事?！?br>
說完，張濤不再看林深，轉(zhuǎn)身走出了辦公室。

小陳跟在后面，路過林深身邊時(shí)，腳步頓了頓，小聲說了句：“林總監(jiān)，對不起，我也是奉命行事?！?br>
辦公室里只剩下林深一個(gè)人。

窗外的陽光漸漸西斜，把他的影子拉得很長，落在屏幕上那條平穩(wěn)向上的回測曲線上，像是給那抹綠色蒙上了一層陰影。

林深看著屏幕右上角的參數(shù)配置按鈕，手指攥得發(fā)白——他知道，張濤這一步，很可能會(huì)把星圖1.0，還有他自己，推向一個(gè)未知的深淵。