第2章 91%勝率的底氣
量化風云：星圖之下
9月5日下午，林深的辦公室里，數(shù)據(jù)部的實習生蘇晴抱著一摞文件夾敲門進來。
“林總監(jiān)，這是您要的2016年1-8月小票打板數(shù)據(jù)匯總，還有昨天的輿情分析報告。”
蘇晴把文件夾放在林深的工作臺上，聲音輕輕的，帶著剛?cè)肼毑痪玫木兄敗?br>
她穿著白色的T恤和牛仔褲，頭發(fā)扎成馬尾，臉上帶著點嬰兒肥，眼睛卻很亮，看向屏幕時，會不自覺地微微瞇起，像在認真捕捉每一個數(shù)據(jù)細節(jié)。
林深抬頭笑了笑，接過文件夾：“辛苦你了，蘇晴。
昨天讓你加的‘水軍賬號識別維度’，加上了嗎？”
“加上了！”
蘇晴立刻點頭，語氣里帶著點小驕傲，“我按照您說的，把‘注冊時間＜1個月、每天發(fā)帖超10條、IP地址集中在同一區(qū)域’的賬號標記為高風險水軍，然后剔除了這些賬號發(fā)的輿情內(nèi)容，重新計算了正面率。
您看這份報告的第3頁，天澤科技的輿情正面率從原來的65%降到了42%，主要是水軍在刷‘妖股連板’的帖子?！?br>
林深翻開報告第3頁，果然看到紅色的修正后數(shù)據(jù)，旁邊還附著水軍賬號的樣本截圖。
他滿意地點點頭：“做得很細致。
輿情數(shù)據(jù)是星圖1.0的重要輸入項，水軍刷的假消息最容易誤導模型，以后每天都要這么核對，有異常立刻報給我?！?br>
“好的，林總監(jiān)！”
蘇晴用力點頭，又補充了一句，“我今天早上還發(fā)現(xiàn)，有個叫‘漲停先鋒888’的賬號，在三個股吧里同時發(fā)天澤科技的看漲帖，IP地址都是**溫州，應該是游資的托，我己經(jīng)把這個賬號加入了黑名單?！?br>
林深抬了抬眉，有些意外。
蘇晴是兩個月前入職的實習生，學的是統(tǒng)計學，原本安排在數(shù)據(jù)部做基礎的數(shù)據(jù)錄入，后來因為對輿情分析很敏感，被他調(diào)到了星圖團隊做數(shù)據(jù)清洗。
沒想到這小姑娘不僅認真，還很有自己的想法。
“不錯，觀察得很仔細?！?br>
林深夸贊道，“天澤科技這票最近熱度太高，游資肯定在找接盤俠，咱們的模型絕對不能碰。
你把這個賬號的信息同步給風控部，讓他們也重點盯一下。”
“好！”
蘇晴答應著，卻沒立刻走，而是看著林深屏幕上的星圖1.0回測曲線，小聲問：“林總監(jiān)，咱們這個模型連續(xù)三個月勝率91%，是不是己經(jīng)到極限了呀？
我之前看行業(yè)報告，說打板策略的勝率能到80%就很不錯了?！?br>
林深笑了笑，指著屏幕上的曲線：“其實91%的勝率，不是靠‘賭’出來的，是靠‘篩’。
你看，我們首先把市值超過80億、換手率低于8%的標的全剔除，這就過濾了70%的低活性標的；然后通過盤口數(shù)據(jù)篩選‘封單穩(wěn)定、委托隊列無斷層’的票，又篩掉20%；最后再用輿情數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)（凈利潤增速＞0）做最后一輪過濾，剩下的10%標的，本身就是低風險高收益的，勝率自然就高了?！?br>
他頓了頓，又點開一個表格：“而且我們的止損機制很嚴格，一旦封單量驟降超過30%，或者股價跌破當日均價的2%，立刻觸發(fā)止損，絕不戀戰(zhàn)。
7月份有次‘彩虹精化’炸板，我們0.5秒就止損了，只虧了0.8%，要是換別的團隊，可能就扛著等反彈，最后虧5%以上。”
蘇晴聽得眼睛發(fā)亮：“原來是這樣！
我還以為是模型的算法特別厲害呢，沒想到篩選環(huán)節(jié)這么重要?！?br>
“算法是骨架，數(shù)據(jù)篩選是血肉，缺一不可。”
林深合上文件夾，“對了，下周星圖1.0的實盤資金要提到1億，你跟數(shù)據(jù)部說一下，每天的數(shù)據(jù)匯總要提前半小時交，避免耽誤開盤前的模型校準?！?br>
“好的，我馬上跟部長說！”
蘇晴說完，抱著空文件夾轉(zhuǎn)身離開，走到門口時，又回頭看了一眼林深的屏幕——那上面的回測曲線像一條平穩(wěn)向上的綠色河流，帶著讓人安心的力量。
她心里默默想：跟著林總監(jiān)做星圖，肯定能學到很多東西。
蘇晴走后，林深打開了實盤交易系統(tǒng)，查看上午的交易記錄。
星圖1.0上午觸發(fā)了3次打板信號，分別是“華測檢測先導智能”和“鼎龍股份”，都是市值50億左右的小票，封單量穩(wěn)定，目前都處于漲停狀態(tài)，浮盈合計120萬。
“還算順利?！?br>
林深松了口氣，端起保溫杯喝了口茶。
他靠在椅背上，閉上眼睛，腦子里過了一遍星圖1.0的整個邏輯鏈條——從數(shù)據(jù)采集（盤口、輿情、財務），到因子計算（盤口異動、情緒熱度、風險評分），再到信號觸發(fā)和止損機制，每一步都像刻在腦子里一樣清晰。
這三年，他幾乎把所有時間都花在了星途上。
剛加入銳科時，公司的量化團隊還在做簡單的均線策略，收益不穩(wěn)定，被股東罵了好幾次。
是他主動提出做打板模型，每天泡在交易所的公開數(shù)據(jù)里，熬了半年才做出星圖1.0的雛形，又花了一年時間迭代優(yōu)化，才有了現(xiàn)在的成績。
“再穩(wěn)定半年，就申請把模型升級到2.0，加入更多跨市場因子。”
林深心里盤算著，手指在桌面上輕輕敲著節(jié)奏。
他對物質(zhì)沒什么追求，唯一的執(zhí)念就是把星圖做成行業(yè)里最頂尖的打板模型，讓銳科的量化團隊真正站穩(wěn)腳跟。
就在這時，辦公室的門被推開了，張濤走了進來，身后跟著助理小陳。
“林深，忙著呢？”
張濤笑著走到工作臺旁，目光落在屏幕上的交易記錄上，“上午這三筆不錯啊，都封板了?！?br>
“張總。”
林深站起身，“剛看完上午的記錄，目前浮盈還可以?！?br>
“不止是‘還可以’?！?br>
張濤拍了拍他的肩膀，語氣親昵，“你這星圖1.0，可是幫我解決了大問題。
昨天股東開會，還問我什么時候能把量化規(guī)模提上去，我跟他們說，有林深在，年底前做到2億規(guī)模沒問題！”
林深笑了笑：“還是靠公司的支持，數(shù)據(jù)部和風控部都配合得很好?！?br>
“支持肯定給你最大的支持?！?br>
張濤話鋒一轉(zhuǎn)，目光落在屏幕右上角的參數(shù)配置按鈕上，“對了，林深，我剛才跟小陳聊，他說星圖1.0的‘追漲閾值’是不是有點太保守了？
現(xiàn)在市場上小票這么活躍，稍微調(diào)低一點，是不是能多抓點機會？”
林深心里咯噔一下，果然是為了追漲閾值的事。
他立刻解釋：“張總，追漲閾值0.6%是經(jīng)過1000多次回測確定的，一旦調(diào)低，炸板風險會上升很多。
比如調(diào)到0.5%，回測顯示勝率會降到82%，最大回撤會超過5%，不符合我們的風險控制要求。”
“82%也不低啊?！?br>
張濤皺了皺眉，語氣里帶了點不以為然，“現(xiàn)在市場行情好，游資封板都很堅決，哪有那么多炸板的？
而且股東要的是收益，不是死守著91%的勝率。
你想啊，資金從5000萬提到1億，要是能多抓10%的機會，每個月能多賺多少錢？”
林深急了：“張總，風險不能只看行情好的時候。
萬一遇到游資砸盤，比如上次天澤科技，要是我們用0.5%的閾值追漲，很可能會被套在高位，到時候不僅賺不到錢，還得虧本金?！?br>
“天澤科技那是個例?！?br>
張濤擺了擺手，語氣強硬了幾分，“我己經(jīng)讓小陳跟數(shù)據(jù)部對接了，他們說最近的封板率都在85%以上，調(diào)低閾值沒問題。
這樣，你先把追漲閾值調(diào)到0.5%，試一周，要是效果不好，再調(diào)回來，怎么樣？”
林深愣住了。
張濤竟然己經(jīng)讓小陳跟數(shù)據(jù)部對接了？
而且還首接定了調(diào)整后的數(shù)值？
他張了張嘴，想再反駁，卻看到張濤的眼神里帶著不容置疑的堅決，旁邊的小陳也低著頭，不敢看他。
“張總，模型的參數(shù)修改需要經(jīng)過嚴格的回測和風控審核，不能這么隨意……”林深的聲音有點干。
“審核什么？
我是CEO，我說了算！”
張濤的臉色沉了下來，“林深，我知道你對模型上心，但也要顧全公司的整體利益。
股東等著看收益，你總不能讓我拿著91%的勝率，卻賺不到錢吧？
就這么定了，明天開盤前，把閾值調(diào)到0.5%，小陳會盯著這件事?！?br>
說完，張濤不再看林深，轉(zhuǎn)身走出了辦公室。
小陳跟在后面，路過林深身邊時，腳步頓了頓，小聲說了句：“林總監(jiān)，對不起，我也是奉命行事?！?br>
辦公室里只剩下林深一個人。
窗外的陽光漸漸西斜，把他的影子拉得很長，落在屏幕上那條平穩(wěn)向上的回測曲線上，像是給那抹綠色蒙上了一層陰影。
林深看著屏幕右上角的參數(shù)配置按鈕，手指攥得發(fā)白——他知道，張濤這一步，很可能會把星圖1.0，還有他自己，推向一個未知的深淵。
“林總監(jiān)，這是您要的2016年1-8月小票打板數(shù)據(jù)匯總，還有昨天的輿情分析報告。”
蘇晴把文件夾放在林深的工作臺上，聲音輕輕的，帶著剛?cè)肼毑痪玫木兄敗?br>
她穿著白色的T恤和牛仔褲，頭發(fā)扎成馬尾，臉上帶著點嬰兒肥，眼睛卻很亮，看向屏幕時，會不自覺地微微瞇起，像在認真捕捉每一個數(shù)據(jù)細節(jié)。
林深抬頭笑了笑，接過文件夾：“辛苦你了，蘇晴。
昨天讓你加的‘水軍賬號識別維度’，加上了嗎？”
“加上了！”
蘇晴立刻點頭，語氣里帶著點小驕傲，“我按照您說的，把‘注冊時間＜1個月、每天發(fā)帖超10條、IP地址集中在同一區(qū)域’的賬號標記為高風險水軍，然后剔除了這些賬號發(fā)的輿情內(nèi)容，重新計算了正面率。
您看這份報告的第3頁，天澤科技的輿情正面率從原來的65%降到了42%，主要是水軍在刷‘妖股連板’的帖子?！?br>
林深翻開報告第3頁，果然看到紅色的修正后數(shù)據(jù)，旁邊還附著水軍賬號的樣本截圖。
他滿意地點點頭：“做得很細致。
輿情數(shù)據(jù)是星圖1.0的重要輸入項，水軍刷的假消息最容易誤導模型，以后每天都要這么核對，有異常立刻報給我?！?br>
“好的，林總監(jiān)！”
蘇晴用力點頭，又補充了一句，“我今天早上還發(fā)現(xiàn)，有個叫‘漲停先鋒888’的賬號，在三個股吧里同時發(fā)天澤科技的看漲帖，IP地址都是**溫州，應該是游資的托，我己經(jīng)把這個賬號加入了黑名單?！?br>
林深抬了抬眉，有些意外。
蘇晴是兩個月前入職的實習生，學的是統(tǒng)計學，原本安排在數(shù)據(jù)部做基礎的數(shù)據(jù)錄入，后來因為對輿情分析很敏感，被他調(diào)到了星圖團隊做數(shù)據(jù)清洗。
沒想到這小姑娘不僅認真，還很有自己的想法。
“不錯，觀察得很仔細?！?br>
林深夸贊道，“天澤科技這票最近熱度太高，游資肯定在找接盤俠，咱們的模型絕對不能碰。
你把這個賬號的信息同步給風控部，讓他們也重點盯一下。”
“好！”
蘇晴答應著，卻沒立刻走，而是看著林深屏幕上的星圖1.0回測曲線，小聲問：“林總監(jiān)，咱們這個模型連續(xù)三個月勝率91%，是不是己經(jīng)到極限了呀？
我之前看行業(yè)報告，說打板策略的勝率能到80%就很不錯了?！?br>
林深笑了笑，指著屏幕上的曲線：“其實91%的勝率，不是靠‘賭’出來的，是靠‘篩’。
你看，我們首先把市值超過80億、換手率低于8%的標的全剔除，這就過濾了70%的低活性標的；然后通過盤口數(shù)據(jù)篩選‘封單穩(wěn)定、委托隊列無斷層’的票，又篩掉20%；最后再用輿情數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)（凈利潤增速＞0）做最后一輪過濾，剩下的10%標的，本身就是低風險高收益的，勝率自然就高了?！?br>
他頓了頓，又點開一個表格：“而且我們的止損機制很嚴格，一旦封單量驟降超過30%，或者股價跌破當日均價的2%，立刻觸發(fā)止損，絕不戀戰(zhàn)。
7月份有次‘彩虹精化’炸板，我們0.5秒就止損了，只虧了0.8%，要是換別的團隊，可能就扛著等反彈，最后虧5%以上。”
蘇晴聽得眼睛發(fā)亮：“原來是這樣！
我還以為是模型的算法特別厲害呢，沒想到篩選環(huán)節(jié)這么重要?！?br>
“算法是骨架，數(shù)據(jù)篩選是血肉，缺一不可。”
林深合上文件夾，“對了，下周星圖1.0的實盤資金要提到1億，你跟數(shù)據(jù)部說一下，每天的數(shù)據(jù)匯總要提前半小時交，避免耽誤開盤前的模型校準?！?br>
“好的，我馬上跟部長說！”
蘇晴說完，抱著空文件夾轉(zhuǎn)身離開，走到門口時，又回頭看了一眼林深的屏幕——那上面的回測曲線像一條平穩(wěn)向上的綠色河流，帶著讓人安心的力量。
她心里默默想：跟著林總監(jiān)做星圖，肯定能學到很多東西。
蘇晴走后，林深打開了實盤交易系統(tǒng)，查看上午的交易記錄。
星圖1.0上午觸發(fā)了3次打板信號，分別是“華測檢測先導智能”和“鼎龍股份”，都是市值50億左右的小票，封單量穩(wěn)定，目前都處于漲停狀態(tài)，浮盈合計120萬。
“還算順利?！?br>
林深松了口氣，端起保溫杯喝了口茶。
他靠在椅背上，閉上眼睛，腦子里過了一遍星圖1.0的整個邏輯鏈條——從數(shù)據(jù)采集（盤口、輿情、財務），到因子計算（盤口異動、情緒熱度、風險評分），再到信號觸發(fā)和止損機制，每一步都像刻在腦子里一樣清晰。
這三年，他幾乎把所有時間都花在了星途上。
剛加入銳科時，公司的量化團隊還在做簡單的均線策略，收益不穩(wěn)定，被股東罵了好幾次。
是他主動提出做打板模型，每天泡在交易所的公開數(shù)據(jù)里，熬了半年才做出星圖1.0的雛形，又花了一年時間迭代優(yōu)化，才有了現(xiàn)在的成績。
“再穩(wěn)定半年，就申請把模型升級到2.0，加入更多跨市場因子。”
林深心里盤算著，手指在桌面上輕輕敲著節(jié)奏。
他對物質(zhì)沒什么追求，唯一的執(zhí)念就是把星圖做成行業(yè)里最頂尖的打板模型，讓銳科的量化團隊真正站穩(wěn)腳跟。
就在這時，辦公室的門被推開了，張濤走了進來，身后跟著助理小陳。
“林深，忙著呢？”
張濤笑著走到工作臺旁，目光落在屏幕上的交易記錄上，“上午這三筆不錯啊，都封板了?！?br>
“張總。”
林深站起身，“剛看完上午的記錄，目前浮盈還可以?！?br>
“不止是‘還可以’?！?br>
張濤拍了拍他的肩膀，語氣親昵，“你這星圖1.0，可是幫我解決了大問題。
昨天股東開會，還問我什么時候能把量化規(guī)模提上去，我跟他們說，有林深在，年底前做到2億規(guī)模沒問題！”
林深笑了笑：“還是靠公司的支持，數(shù)據(jù)部和風控部都配合得很好?！?br>
“支持肯定給你最大的支持?！?br>
張濤話鋒一轉(zhuǎn)，目光落在屏幕右上角的參數(shù)配置按鈕上，“對了，林深，我剛才跟小陳聊，他說星圖1.0的‘追漲閾值’是不是有點太保守了？
現(xiàn)在市場上小票這么活躍，稍微調(diào)低一點，是不是能多抓點機會？”
林深心里咯噔一下，果然是為了追漲閾值的事。
他立刻解釋：“張總，追漲閾值0.6%是經(jīng)過1000多次回測確定的，一旦調(diào)低，炸板風險會上升很多。
比如調(diào)到0.5%，回測顯示勝率會降到82%，最大回撤會超過5%，不符合我們的風險控制要求。”
“82%也不低啊?！?br>
張濤皺了皺眉，語氣里帶了點不以為然，“現(xiàn)在市場行情好，游資封板都很堅決，哪有那么多炸板的？
而且股東要的是收益，不是死守著91%的勝率。
你想啊，資金從5000萬提到1億，要是能多抓10%的機會，每個月能多賺多少錢？”
林深急了：“張總，風險不能只看行情好的時候。
萬一遇到游資砸盤，比如上次天澤科技，要是我們用0.5%的閾值追漲，很可能會被套在高位，到時候不僅賺不到錢，還得虧本金?！?br>
“天澤科技那是個例?！?br>
張濤擺了擺手，語氣強硬了幾分，“我己經(jīng)讓小陳跟數(shù)據(jù)部對接了，他們說最近的封板率都在85%以上，調(diào)低閾值沒問題。
這樣，你先把追漲閾值調(diào)到0.5%，試一周，要是效果不好，再調(diào)回來，怎么樣？”
林深愣住了。
張濤竟然己經(jīng)讓小陳跟數(shù)據(jù)部對接了？
而且還首接定了調(diào)整后的數(shù)值？
他張了張嘴，想再反駁，卻看到張濤的眼神里帶著不容置疑的堅決，旁邊的小陳也低著頭，不敢看他。
“張總，模型的參數(shù)修改需要經(jīng)過嚴格的回測和風控審核，不能這么隨意……”林深的聲音有點干。
“審核什么？
我是CEO，我說了算！”
張濤的臉色沉了下來，“林深，我知道你對模型上心，但也要顧全公司的整體利益。
股東等著看收益，你總不能讓我拿著91%的勝率，卻賺不到錢吧？
就這么定了，明天開盤前，把閾值調(diào)到0.5%，小陳會盯著這件事?！?br>
說完，張濤不再看林深，轉(zhuǎn)身走出了辦公室。
小陳跟在后面，路過林深身邊時，腳步頓了頓，小聲說了句：“林總監(jiān)，對不起，我也是奉命行事?！?br>
辦公室里只剩下林深一個人。
窗外的陽光漸漸西斜，把他的影子拉得很長，落在屏幕上那條平穩(wěn)向上的回測曲線上，像是給那抹綠色蒙上了一層陰影。
林深看著屏幕右上角的參數(shù)配置按鈕，手指攥得發(fā)白——他知道，張濤這一步，很可能會把星圖1.0，還有他自己，推向一個未知的深淵。